Volatilidad: ¿qué es? volatilidad de la opción

2024 Autor: Henry Conors | [email protected]. Última modificación: 2024-02-12 06:13

Convertirse en un comerciante exitoso no es fácil y, por lo tanto, se necesita más de un año de experiencia para obtener un ingreso estable de la especulación de divisas. El desarrollo de los mercados financieros es una introducción a la macroeconomía, el estudio del análisis técnico y el trabajo sobre uno mismo. Sin embargo, lo más importante es crear una estrategia comercial que no funcionará al 100 % si el operador no sabe cómo analizar y utilizar la volatilidad.

¿Qué es la volatilidad?

Cuando domina el comercio, busca respuestas a muchas preguntas, entre las cuales siempre hay una básica: "¿Qué es la volatilidad?" Determina el número de puntos que ha pasado el precio en un tiempo determinado. Por ejemplo, durante el día, la cotización EUR/USD puede subir o bajar entre 80 y 100 puntos; este es el tamaño de su volatilidad. Estando en el mercado, no debe sorprenderse por tales movimientos: un cambio en este par de divisas de 140 puntos es un cambio en el precio del euro frente al dólar de solo 1%.

El rango de fluctuación del instrumento financiero analizado es la volatilidad, cuya definición es importante para una negociación exitosa. Si este indicador es alto, entonces el comerciante debeentender que la probabilidad de obtener una ganancia aumenta de acuerdo con el riesgo. La situación inversa es cuando hay un plano en el gráfico y la volatilidad es de solo 5-15 puntos. En tales condiciones, es cómodo para los revendedores trabajar. Con volatilidad media y alta, es conveniente trazar líneas de tendencia y hacer pronósticos del movimiento de precios de los instrumentos financieros.

Lo que afecta la volatilidad

La volatilidad de los precios cambia por varios motivos:

Actividad de los participantes del mercado. Los cambios bruscos de precios ocurren cuando los compradores y vendedores luchan por un trato. Por lo tanto, se forma una tendencia alcista o bajista, dependiendo de quién gane esta pelea.
Resultados de estadísticas macroeconómicas. El calendario económico contiene los eventos económicos más importantes de todos los países desarrollados: la publicación de datos sobre la producción, el mercado laboral, cambios en la tasa de interés. La diferencia entre las cifras reales y las previstas provoca una reacción violenta de los comerciantes, lo que justifica la creciente volatilidad.
Sesión de negociación. La mayoría de las transacciones se concluyen por la mañana cuando la Bolsa de Valores de Londres está abierta; durante este período, se observa la máxima volatilidad de la mayoría de los instrumentos financieros. Durante la sesión de negociación estadounidense, los comerciantes están menos activos si no hay noticias macroeconómicas. Durante las sesiones de Asia y el Pacífico, la volatilidad aumenta en los pares de divisas en los que están presentes el yen japonés, el dólar australiano y el dólar neozelandés.
El estado general de la economía. Todos los paísescooperar entre sí, lo que conduce a su influencia mutua. Por ejemplo, al invertir en el dólar australiano, debe tener en cuenta que es muy susceptible a cambios negativos en la economía china, ya que estos dos países son socios cercanos. Una sequía puede provocar una caída del dólar neozelandés, ya que la economía de este estado se basa en la venta de productos agrícolas. Así, la volatilidad de la moneda está determinada por métodos fundamentales que lo abarcan todo: los resultados de negociaciones entre jefes de estado, actas de reuniones de bancos centrales, una crisis en cualquier industria, desastres naturales y más.

Características de volatilidad

Para construir una estrategia comercial exitosa, vale la pena comprender el concepto de "volatilidad" en detalle. Qué es, qué características tiene. Primero, se caracteriza por la constancia; en la mayoría de los casos, la volatilidad no cambia durante un largo período, hasta que ocurre un evento económico realmente significativo. Entonces, analizando el calendario de estadísticas salientes, podemos suponer que las fluctuaciones de precios del par EUR/USD no cambiarán su rango hasta la publicación de Nóminas no agrícolas.

En segundo lugar, la volatilidad es cíclica: las fluctuaciones bruscas se reemplazan por cambios de precios menores, después de lo cual nuevamente hay s altos bruscos debido a ciertos factores fundamentales. En tercer lugar, la volatilidad de una opción o un par de divisas suele tender hacia la media. Por ejemplo, si es típico que el par USD/JPY pase 80puntos, luego volverá a este valor cada vez que alcance nuevos extremos.

Valor de volatilidad

Comprender la volatilidad: qué y cómo usarla en sus operaciones, un comerciante puede aumentar sus posibilidades de obtener ganancias, ya que será más cuidadoso al elegir el punto de entrada al mercado. La volatilidad ayuda a calcular el nivel de riesgo de la transacción planificada, ya que es necesario ver los límites aproximados para el movimiento de precios actual. Esto brinda una comprensión clara de dónde debe estar la orden de protección y dónde se cerrará la posición con una ganancia.

Un comerciante debe ser consciente de que los instrumentos financieros más volátiles brindan más oportunidades de ganar, sin embargo, los riesgos en tales transacciones también aumentan significativamente. Es mejor para los principiantes elegir pares de divisas "tranquilos" para aprender a analizar los cambios de volatilidad, filtrar el ruido del mercado y las señales falsas, después de lo cual ya pueden hacer que sus tácticas comerciales sean más agresivas.

Cómo calcular la volatilidad usted mismo

El cálculo de la volatilidad es muy sencillo, veamos un ejemplo. Un comerciante intradía necesita saber cuántos pips puede moverse el precio en una hora y un día. Para ello, necesita analizar el historial de comportamiento del instrumento financiero en cuestión. Para simplificar el procedimiento, abre el gráfico semanal y calcula la diferencia entre los valores Máximo y Mínimo de la última vela cerrada. Necesita dividir este valor por 5 para determinar el número de puntos que ha superado el precio en un día. Para encontrar la volatilidad horaria, el valor se divide por 120 (524).

Si un comerciante observa esta estadística, pronto podrá ver cierta regularidad en los cambios de volatilidad, determinar el rango promedio estándar de movimiento de precios para el instrumento financiero utilizado, lo que facilitará enormemente su trabajo y ayudará a mejorar su negociación. estrategia.

Indicadores de volatilidad

Los indicadores para determinar la fuerza de la volatilidad son estándar y están disponibles en la terminal comercial. La opción más simple son las medias móviles exponenciales. Cuanto más lejos esté la línea de las velas, más fuerte será la volatilidad de este par de divisas. Los promedios móviles compiten con las Bandas de Bollinger. Este indicador de volatilidad consta de varias líneas que convergen cuando el indicador es bajo y divergen cuando aumenta el rango de fluctuaciones de precios.

La tercera opción para calcular la volatilidad es ATR, que utiliza la diferencia de precios (máximo y mínimo actual) para construir su imagen. Cuanto mayor sea este número, mayor será la volatilidad. El gráfico ATR no ilustra una tendencia, sino un aumento o disminución en la tasa de cambio de precio. Cada uno de estos indicadores se puede personalizar según sus necesidades, para que los datos analizados sean los más precisos.

Uso de la volatilidad

Para beneficiarse de los mercados financieros, es importante utilizar los cambios de volatilidad con prudencia. Su aumento aumenta no sólo el potencialganancia, pero también riesgo. Lo mejor para los principiantes es elegir pares de divisas cuyos gráficos no muestren s altos bruscos que claramente saquen del mercado a los operadores sin experiencia. Para usar correctamente la volatilidad, necesita saber lo siguiente:

Si hay un piso en el gráfico y el rango de fluctuaciones de precios permanece sin cambios durante mucho tiempo, entonces deberíamos esperar que la volatilidad aumente considerablemente pronto. Revise cuidadosamente el calendario económico para colocar los pedidos pendientes de manera oportuna.
El sistema de comercio debe tener en cuenta los cambios en el comportamiento del instrumento financiero - "Stop loss" debe colocarse fuera de la zona de ruido y teniendo en cuenta el posible aumento de la volatilidad - esto eliminará la probabilidad de que simplemente ser "eliminado" del mercado. Por ejemplo, al negociar EUR contra USD, elija cuidadosamente el nivel en el que se colocará una orden de protección, en el rango de 80 puntos. Si el precio durante la sesión de Londres o la americana subió o bajó un número determinado de puntos, ese día ya no vale la pena abrir una posición. Recuerde también que la ganancia potencial debe ser al menos 2 veces las pérdidas.
Cuando la volatilidad es alta, reduzca el volumen de transacciones abiertas; no arriesgue su capital sin razón.

Al ajustar su estrategia comercial en función de la información que recibe, podrá eliminar la mayoría de las señales falsas y encontrar puntos de entrada al mercado realmente buenos. Al hacer la pregunta: "Volatilidad: ¿qué es?", Ud.no debe conformarse con una mera definición del término. La capacidad de analizarlo y aplicarlo en su comercio es la clave para aumentar los ingresos del trabajo en los mercados financieros.